Đường MA (Moving Average) là gì ? Ý nghĩa, áp dụng trong giao dịch

Đường MA (Moving Average) – đường trung bình động là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trong các thị trường chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa…

Hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật chính là việc lấy dữ liệu biến động giá trong lịch sử tính toán theo một công thức tạo ra các tín hiệu dự đoán xu hướng hành vi giá trong tương lai giúp nhà đầu tư có cơ sở ra quyết định.

Đường MA thường lấy một số mốc phổ biến như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn và 50 ngày đối với trung hạn, 100 hay 200 ngày cho dài hạn. Các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt là trong ngắn hạn).

Bản chất đây là một chỉ báo chậm và ứng dụng đặc trưng của nó là làm mượt dữ liệu nên đường MA sẽ có một độ trễ và độ mượt nhất định, và chu kỳ chính là yếu tố quyết định đến 2 đặc điểm đó của một đường MA.

Độ mượt của đường MA thể hiện ở khả năng nhạy cảm với đường giá. Nếu đường MA càng ở xa đường giá thì nó sẽ ít bị nhạy cảm hơn khi giá biến động, độ mượt cao, ngược lại, nếu đường MA càng bám sát đường giá thì mọi biến động của giá đều thể hiện lên đường MA, độ mượt thấp.

Độ trễ thể hiện ở mức độ phản ứng của chỉ báo so với đường giá. Đường MA có độ trễ thấp khi nó phản ứng kịp thời với biến động của giá cả, chẳng hạn như khi giá tạo đỉnh thì MA cũng tạo đỉnh. Ngược lại, đường MA có độ trễ cao khi nó phản ứng trễ hơn nhiều so với biến động của giá, đường giá đã hình thành đáy, nhưng sau một khoảng thời gian nữa thì đường MA mới tạo đáy. Khoảng thời gian phản ứng của MA so với giá càng lâu thì độ trễ càng cao.

Ý nghĩa của độ trễ và độ mượt của đường MA trong việc dự báo xu hướng giá.

Đường MA có độ mượt càng thấp (càng bám sát hoặc chuyển động giống đường giá) thì đường MA lúc này không có khả năng dự báo xu hướng của giá nữa. Tuy nhiên, nếu đường MA quá mượt mà (càng đi xa đường giá) thì cũng rất khó để nhận ra xu hướng của giá.

Đường MA có độ trễ ngắn sẽ giúp nhà giao dịch kịp thời bắt được xu hướng, xác định các điểm vào/thoát lệnh tốt, tiềm năng lợi nhuận cao nhưng lại có nhiều tín hiệu gây nhiễu. Ngược lại, đường MA có độ trễ cao thì các trader sẽ không thể bắt kịp xu hướng, lợi nhuận tiềm năng thấp nhưng bù lại ít tín hiệu gây nhiễu.

Chu kỳ quyết định đến độ mượt và độ trễ của đường MA như thế nào?

Chu kỳ của đường MA là một số nguyên dương, trong giao dịch tài chính, người ta chia chu kỳ của đường MA thành 3 loại: chu kỳ ngắn hạn, chu kỳ trung hạn và chu kỳ dài hạn.

Một số chu kỳ thường được sử dụng trong phân tích, bao gồm:

• Chu kỳ ngắn hạn: MA (10), MA(14), MA (20)
• Chu kỳ trung hạn: MA (50)
• Chu kỳ dài hạn: MA (100), MA (200)

Chu kỳ càng ngắn thì độ mượt càng thấp và độ trễ càng ngắn. Ngược lại, chu kỳ càng dài thì độ mượt càng cao và độ trễ càng cao.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược riêng mà các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường MA với những chu kỳ khác nhau.

Đường Simple Moving Average (SMA)

Được hiểu là đường trung bình động đơn giản. Nó được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.

Công thức: 

Trong đó: 

• Pn: Là mức giá trong khoảng thời gian n.
• N: Khoảng thời gian.

EMA – Exponential Moving Average

Nếu SMA trải đều sự tác động của tất cả các giá trị trong quá khứ đến giá trị hiện tại thì ý tưởng của EMA hoàn toàn ngược lại. EMA đặt trọng tâm vào những biến động giá gần nhất, những giá trị càng xa hiện tại sẽ có mức ảnh hưởng giảm dần.

Những nhà giao dịch sử dụng đường EMA cho rằng, giá cả ở gần hiện tại sẽ ảnh hưởng nhiều đến xu hướng giá trong tương lai.

Công thức:

Trong đó :

• Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.
• k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).
• EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

Với: Pn: giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ n, n là chu kỳ của EMA, còn k là hệ số làm mượt (k=2/(n+1)).

WMA – Weighted Moving Average

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Tức là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức:

Trong đó: 

• Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
• n: Khoảng thời gian. 

Tín hiệu giao cắt giữa đường MA nhanh và MA chậm

Khái niệm nhanh, chậm xuất phát từ sự phản ứng của đường MA so với biến động của giá, đường MA phản ứng nhanh với biến động giá được gọi là đường MA nhanh và ngược lại. Vậy thì, dễ dàng để nhận ra đặc điểm quy định tính chất nhanh, chậm này của đường MA chính là độ trễ hay chu kỳ.

Đường MA có chu kỳ ngắn đóng vai trò là đường MA nhanh, đường MA có chu kỳ dài hơn thì là đường MA chậm.

Ý tưởng giao dịch như sau:

• Đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng
• Đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.

Ý tưởng của chiến lược này bắt nguồn từ tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá. Đường giá chính là đường MA có chu kỳ 1, nên đường giá luôn là đường MA nhanh.

Trong giao dịch thực tế, bạn có thể kết hợp chỉ báo này với những công cụ, phương pháp khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Ví dụ như RSI chỉ báo cho thấy vùng quá mua và quá bán, 

Trong trường hợp ở trên, trước khi sự giao cắt diễn ra, trên chỉ báo RSI xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng, khi mà RSI đi vào vùng quá bán. Đồng thời trước đó, giá đã breakout ngưỡng kháng cự, là trendline của xu hướng giảm, sau đó retest lại ngưỡng này và quay đầu đi lên, làm cho tín hiệu giá sẽ tăng lên càng được củng cố hơn.

Tổng hợp bởi Duan24h.net (Kiến Thức Forex, Timo)